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十博官网_人民币衍生品:央行卖压下掉期曲线持续下行,期权波动率略下但趋势看涨
时间:2021-06-04  编辑:dede58.com

本文摘要:人民币衍生品:央行卖压下掉期曲线持续下行,期权波动率略下但趋势看涨 路透北京2月17日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三下行,期权波动率 CNYVOL=CNC 长端波动略下。交易员称,由於即期市场干预需要美元,央行在远掉市场卖压较大致掉期曲线下行,且可能继续下行。他们并表示,由於春节后即期市场波动加大,尽管期权波动率 CNYVOL=CNC 较上周五略下,但短期仍看涨。 "掉期点子往下走都是央行干的,央行缺钱,你看周一(即期市场)央行砸了多少?

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人民币衍生品:央行卖压下掉期曲线持续下行,期权波动率略下但趋势看涨 路透北京2月17日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三下行,期权波动率 CNYVOL=CNC 长端波动略下。交易员称,由於即期市场干预需要美元,央行在远掉市场卖压较大致掉期曲线下行,且可能继续下行。他们并表示,由於春节后即期市场波动加大,尽管期权波动率 CNYVOL=CNC 较上周五略下,但短期仍看涨。

"掉期点子往下走都是央行干的,央行缺钱,你看周一(即期市场)央行砸了多少?"一股份行交易员称,"现在都低於利率平价了,除非央行出来比较少,市场自发稳住,那(掉期点子)就会往正常方向走。" "现在人民币汇率盯一篮子,波动率会变大,期权波动率也会往上走。

"他并称。北京时间15:37,美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报21.5个点子,一个月期 CNY1M=CFXS 报105个点子,一年期 CNY1Y=CFXS 报855点子,较春节前最后一个交易日分别下降16.28%、7.62%和12.05%。

而境内美元/人民币一年期平价期权 CNY1YO=CNC 双边报价为5.275/5.875,6个月期的平价期权 CNY6MO=CNC 报价为4.950/5.750,较春节前最后一个交易日略下。中国银行间市场周三主要回购利率多小幅回落。

交易员称,央行逆回购延续地量平稳操作,公开市场单日继续小幅净回笼,但丝毫无碍资金面宽松格局;此外,尽管春节后本周逆回购到期量偏大,但在现金回流等因素影响下,流动性暂平稳无恙。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘续跌逾百点子,盘中一度下探6.53元关口支撑,持平於周一低点;中间价因国际美元反弹而贬值逾百点。交易员称,在整个经济基本面仍不稳的情况下,监管层不会主动升值或者贬值,短期内国际美元走向将成主要风向标。

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(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)。


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